Инструкция по ECN-торговле

1. Исполнение ордеров

Исполнение всех ордеров происходит в системе Currenex. Открытие позиций осуществляется методом “по рынку”, за исключением Limit ордеров. То есть, открывая позицию, клиент получает лучшую цену, которая есть в системе Currenex на момент исполнения ордера.

Время исполнения клиентского ордера зависит от качества соединения между клиентским терминалом и сервером. Среднее время исполнения – около 0,3 секунды (с момента отправки ордера до открытия позиции в системе). Следует учесть, что ордера Stop Loss и Take Profit последовательно посылаются в ECN-систему с той же скоростью, что и ордера Sell и Buy. Поэтому при открытии позиции ,включающей в себя эти три ордера, время исполнения заявки увеличивается за счет последовательной обработки каждого из них.

В Currenex исполнение клиентских заявок  осуществляется по ценам заявок выставленных участниками системы. Лучшие цены на покупку и продажу в системе это соответственно Bid и Ask,  которые клиенты видят в MetaTrader. Разница между ними образует спрэд, величина которого зависит от ликвидности на рынке.

Исполнение клиентских заявок большого объема (обычно от 10 лотов) может происходить по частям, в случае если встречная заявка в Currenex меньше объема заявки клиента. При частичном заполнении Limit ордера у клиента открывается позиция на исполненный объем и остается Limit ордер на оставшийся. Частичное заполнение Market ордера происходит по цене лучших встречных заявок в системе, пока ордер полностью не будет исполнен.

2. Особенности маржинальных требований

В связи с тем, что отложенные ордера размещаются на Currenex, при отправке клиентом такого ордера происходит проверка на соответствие уровня свободных средств и залога по открываемой позиции. Если отсутствует необходимое количество свободных средств, заявка будет отклонена.

В случае Margin Call все отложенные ордера отменяются автоматически.

Локированная позиция дополнительного маржинального обеспечения не требует.

3. Комиссия

За торговлю в системе Currenex с клиентов взимается комиссия, которая составляет 2.4 USD за 100 000 USD проторгованного объема. Проторгованным объемом считается любая сделка – как открытие, так и закрытие позиции. То есть если клиент совершил сделку объемом 1 лот, проторгованный объем составит 200 000 USD (открытие сделки 100 000 USD и закрытие 100 000 USD). Комиссия взимается при открытии позиции в полном объеме (за открытие и закрытие).

По контрактам с базовой валютой отличной от USD, объем сделки и комиссия рассчитывается в момент открытия позиции по текущему курсу USD.

Пример расчета комиссии:

1) Buy USDJPY, 1 lot at 88.525

Объем при покупке 100 000 USD

+

Объем при продаже 100 000 USD

=

200 000 USD

200 000 / 100 000 * 2.4 = $4.8

2) Sell CADCHF, 0.5 lot at 0.97674

USDCAD = 1.05585

Объем при покупке 100 000 CAD = 100 000 / 1.05585 = 94 710.43 USD

+

Объем при продаже 100 000 CAD = 100 000 / 1.05585 = 94 710.43 USD

=

189 420.86 USD

189 420.86 / 100 000 * 2.4 = $4.55

4. Программный модуль

Программный модуль (плагин) представляет собой дополнение к торговой платформе, позволяющий совершать сделки одним кликом и управлять общей позицией, что необходимо при активной торговле.

1. Кнопка Sell с текущим значением цены Bid, позволяющая открыть ордер на продажу.
2. Кнопка Buy с текущим значением цены Ask, позволяющая открыть ордер на покупку.
3. Текущий спрэд.
4. Общая прибыль/убыток по валютной паре. Показывает совокупный результат по всем позициям по данной валютной паре.
5. Совокупный объем всех позиций по валютной паре. Положительное/отрицательное значение соответствуют покупке/продаже.
6. Объем ордера (ордер такого объема будет размещен при нажатии кнопок Buy /Sell)
7. Значение Stop Loss в пунктах. Если значение не 0, после открытия позиции в плагине, к ней будет добавлен Stop Loss.
8. Значение Take Profit в пунктах. Если значение не 0, после открытия позиции в плагине, к ней будет добавлен Take Profit.
9. Нажатие на кнопку обнуляет поля Stop Loss и Take Profit. Ордера будут открываться без Stop Loss и Take Profit.
10. C.B. – Close By. Закрытие встречных позиций по текущему инструменту. Выполняя данную операцию, плагин сводит все открытые позиции клиента к единой совокупной позиции, с некоторыми ограничениями:
    1. Однонаправленные позиции не могут быть сведены в одну позицию.
    2. Частично открытые позиции с неотмененным остатком не могут быть сведены в одну позицию.
11. C.A. – Close All. Закрытие всех открытых позиций по текущему инструменту. При нажатии этой кнопки сначала вызывается Close By. Затем, после сведения всех встречных позиций, оставшиеся открытые позиции закрываются поочередно.
12. Кнопка закрытия плагина.
13. About box.
14. Кнопка, открывающая/закрывающая отображения глубины рынка Level 2.
15. Глубина рынка Level 2.

Установка

Для установки плагина и его корректной работы требуется:

1. Скачать терминал MasterForex MetaTrader 4 ECN;
2. Установить терминал MasterForex MetaTrader 4 ECN в папку, к которой сторонние приложения могут получить полный доступ. (Не рекомендуем использовать папку Program Files, если ваша учетная запись имеет ограниченные права);
3. Запустить MasterForex MetaTrader 4 ECN;
4. В настройках торговой платформы разрешить скриптам и советникам торговлю и импорт из dll и других модулей. Разрешить DDE сервер;
5. Убедиться, что в списке инструментов виден инструмент MFCODE;
6. Перетащить скрипт OneClickTrading на любой из графиков. (Запуск плагина может занимать несколько секунд);
7. Для работы плагина требуется доступ к сети (плагин должен быть отнесен к доверенным приложениям во всех файрволах и антивирусах).

Ограничения

В связи с тем, что плагин реализован с использованием скрипта в MasterForex MetaTrader 4 ECN, на него распространяются следующие ограничения:

— При смене валютной пары или инструмента рекомендуется сначала выключить плагин, а затем загрузить его заново.

— Плагин не остается на графике при сохранении шаблона

Определения

• Currenex – электронная торговая система, объединяющая крупнейших поставщиков ликвидности в мире.
• Take Profit – ордер, предназначенный для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером.
• Stop Loss – это ордер, предназначенный для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером.
• Bid – лучшая цена спроса.
• Ask – лучшая цена предложения.
• Спрэд – разница между Bid и Ask
• Limit ордера – заявка на покупку/продажу по указанной цене либо лучше.
• Market ордер – заявка на покупку/продажу с немедленным исполнением по лучшей цене на рынке.
• Отложенные ордера – Limit или Stop ордера, исполнение которых происходит при достижении указанной в них цены
• Margin Call – ситуация, при которой средств на счете не хватает для маржинального обеспечения открытых позиций.
• Локированная позиция – открытая позиция, имеющая встречную такого же объема по тому же инструменту.
• Level 2 – глубина рынка, которая отображает Limit ордера участников системы. Показывает ликвидность на ближайших ценовых уровнях.